統計,確率のお勉強

統計学を主に勉強しています。勉強したことをアウトプットしていきます。 (※数式はMathJaxにより描画されています。ロードに少し時間がかかることがあります。)

Study Probability & Statistics

確率統計の理論と実践

Python

収益率の相関を見る

相関係数 二つの銘柄の収益率データを とする。この時相関係数は$$ corr(X,Y) = \frac{ \sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})(y_t - \bar{y}) }{\sqrt{\sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{t=1}^T (y_t - \bar{y})^2} } $$で定義される。今回は散布図行列…

<時系列データ分析>ボラティリティを見る〜Pythonと株価データを使ってお勉強〜

ボラティリティ ちゃんと本を読むまでボラティリティ のことを単純に標準偏差だと思っていたが、どうやら定義がいくつかあるようだ。詳しくはないのでWikipediaから引用する。 金融工学においてボラティリティ(volatility)とは、広義には資産価格の変動の…

<時系列データ解析> 株価をプロット〜Pythonと株価データを使って勉強する〜

主に参考にする本 「現場ですぐ使える時系列データ分析 データサイエンティストのための基礎知識」を中心に勉強して行きたいと思う。 この本にした理由は 内容がそこまで難しくない Rで実行し、手を動かしながら学べるスタイル 扱うデータが株価と自分の興味…

Daftでグラフィカルモデルを作成してみる[Python]

森北出版の「Pythonで体験するベイズ推論」を読み進めていたら、2章で、Pythonのdaftというライブラリを用いて、グラフィカルモデルを作っていたのですが、そのソースコードは載っていなかったので自分で作ってみました。作ったのは以下のグラフィカルモデル…